11e colloque Bachelier

Théorie d'arbitrage, marchés avec coût des transactions, mathématiques d'actuariat, microstructure du marché, trading de grande vitesse, régulations financières, risque systèmique, arrêt optimal, contrôle stochastique, mouvement Brownien fractionnaire, calcul stochastique classique et non-commutatif sont les thèmes retenus cette année pour le colloque.

Celui-ci est organisé dans le cadre du semestre thématique du Centre interfacultaire Bernoulli (CIB) de l’EPFL intitulé « Modèles stochastiques dynamiques en finance mathématique, économétrie et actuariat ».